基于动态加权方法的收益率的波动率估计OA
Volatility Estimation of Return based on Dynamic Weighting Method
提出动态加权波动率估计方法,根据数据与窗口均值的偏离程度动态分配权重.实证分析表明,该方法计算出的波动率更平稳,均值和标准差更小,最大值更低,能更准确地反映股票的实际波动特征.
A dynamic weighted volatility estimation method is proposed,which dynamically allocates weights based on the deviation of the data from the window mean.Empirical analysis shows that the volatility calculated by this method is more stable,with a smaller mean and standard deviation,and a lower maximum value,which can more accurately reflect the actual volatility characteristics of stocks.
刘思彤;王立柱;杨光
沈阳师范大学 数学与系统科学学院,辽宁沈阳 110000沈阳师范大学 数学与系统科学学院,辽宁沈阳 110000泉州职业技术大学 联合创新产业学院,福建泉州 362268
数理科学
波动率动态加权极端值
volatilitydynamic weightingextreme values
《牡丹江师范学院学报（自然科学版）》 2026 (2)
13-16,4
辽宁省自然科学基金项目(2024-MS-108)
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