基于时变Copula模型的 基金收益率相依关系的应用研究OA
Application Search on the Dependence Between Fund Yield Based on Time-Varying Copula model
基于时变Copula模型,获得预测方差,确定单个基金收益率序列的边缘分布.利用常见的静态Copula和时变Copula模型对基金收益率序列间两两相依关系进行建模并进行对比分析.应用研究表明,基于MCMC方法的时变Copula模型能更有效地度量基金收益率序列的风险.
杨湘豫;郑远煌
湖南大学 数学学院,湖南 长沙 410082湖南大学 数学学院,湖南 长沙 410082
数理科学
概率论时变CopulaVaR值
《经济数学》 2020 (2)
9-15,7
湖南省创新平台开放基金(16k017)
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