基于数据的银行信贷行业的信用风险研究OA
Research on Credit Risk of Bank Credit Industry Based on Data
目前多数研究利用美国旧金山市KMV公司于1997年建立的模型(KMV模型)计算企业年违约距离来评估具体企业的信用风险,但缺乏信贷行业的信用风险评估方法,也不能给出随时间变化的信用风险.首先提出基于数据的信贷行业随时间动态演化的信用风险评估模型,然后利用2016年18个行业的数据得到了中国信贷行业动态演化的信用风险,该信用风险随时间演化特征可分为波动上升、下降后波动、下降后稳定、稳定四种类型.进一步研究发现金融业、科学研究和技术服务业、信息传输软件和技术服务业这三个行业动态演化的信用风险平均值高且不稳定,住宿和餐饮业的信用风险很高但是比较平稳,其他行业的信用风险较低且较平稳.
范宏;盛婉琴;王直杰
东华大学 旭日工商管理学院,上海 长宁 200051东华大学 旭日工商管理学院,上海 长宁 200051东华大学 信息科学与技术学院,上海 松江 201620
管理科学
金融学信贷行业信用风险统计分析动态演化极大似然函数蒙特卡罗仿真
《经济数学》 2020 (2)
1-8,8
上海市哲学社会科学规划课题(2019BGL004)
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